Forex order flow book

Order Flow Trading Ive encontrado alguns meses atrás, algumas discussões interessantes sobre um método de negociação chamado Order Flow trading e estou me perguntando se alguém no fórum aqui está aplicando algo semelhante, eu aprendi mais sobre ele de Daemon Goldsmiths book quotOrder Flow Tradingquot, artigos de pesquisa sobre Microestrutura de mercado e fóruns de negociação. Eu sou relativamente novo para isso, mas do que entendi, o principal objetivo é prever o futuro fluxo de ordens nos mercados, limitando o sentimento e entendendo o que outros participantes do mercado fazem. Estou agora aplicando os conceitos básicos que eu recebi do livro, trata-se de caças de caça dos comerciantes que estão no lado errado dos mercados - negociação contra o sentimento. Um exemplo seria caçar as paradas de venda de comerciantes que são AUDUSD longas apesar de fundamentos negativos. Eu já tive bons resultados até agora, mas não passei tempo suficiente ainda aplicando o método e provavelmente também precisarei testar outras estratégias. Mas parece muito melhor do que a análise técnica porque podemos entender muito mais claro por que certas coisas ocorrem nos mercados. Parece que os movimentos de preços não são tão aleatórios como eu pensei anteriormente. Então, se houver alguém um pouco mais experiente na aplicação do método - por favor, compartilhe suas idéias, acho que podemos criar um excelente tópico com uma discussão interessante. Postado originalmente por goldmember1 Na minha opinião (e outros podem diferir), não há como transferir fluxo de pedidos no forex porque você não tem acesso ao livro de pedidos. O nível 2 que você pode ter para o seu corretor é específico do corretor e cobre apenas o l0,0.01 do mercado - não há como você conseguir fluir a partir dele. Algumas pessoas nem se preocupam com o livro e usam o gráfico ou o volume para fazer isso - novamente, um corretor varia desde o próximo (e eles constituem uma minoria das ordens no mercado), de modo que na verdade não é um sistema válido para usar em absoluto. Eu concordo que o Level 2 é inútil no FX porque é um mercado descentralizado (OTC) e duvidamos que os dados de qualquer intermediário de varejo sejam importantes em um mercado tão grande. Mas o fluxo de pedidos de negociação tem um significado mais amplo do que a negociação dos livros (Nível 2 Profundidade do Mercado, etc.), é mais sobre aproveitar o comportamento previsível de outros comerciantes. Houve vários trabalhos de pesquisa sobre o mercado FX que indicaram que mesmo grandes comerciantes (institucionais) colocaram suas ordens em torno de grandes figuras (ou seja, 1.30, 1.31, 1.32 e assim por diante) e médias (ou seja, 1.3050, 1.3150, 1.3250 etc), como Bem como suas ordens de parada abaixo. O que lhes dá uma vantagem é que eles consideram os fundamentos eo sentimento do mercado. Se você pensa sobre isso, isso também é o que nos ensinamos o tempo todo por todos aqueles mentores e seus cursos de negociação. Coloque a sua parada abaixo do nível de suporte acima do nível de resistência, nível Fibonacci, média móvel ou qualquer outra ferramenta de análise técnica. Isso nos deixa vulneráveis ​​aos participantes que são mais experientes e sabem onde as paradas residem. Penso que seria interessante se pensarmos um pouco mais profundamente sobre onde EXATAMENTE nós colocamos a nossa parada. O Order Flow Trading não é apenas uma parada - é muito mais do que isso. É apenas o tópico em que estou fazendo a maioria das minhas pesquisas. Re: Negociação de fluxo de pedidos Aqui está um exemplo de uma análise do fluxo de pedidos no GBPUSD. O Sentimento é atualmente negativo com fundamentos fracos do Reino Unido e melhorando os fundamentos dos EUA, o que leva a um viés positivo para o Dólar e um viés negativo para a Libra. Não é preciso muita análise fundamental para chegar a esta conclusão, basta ler as principais manchetes em sites como Bloomberg ou Reuters. Anote os principais tópicos sobre os quais os comerciantes estão falando (como atualmente, com a possibilidade de o FED diminuir suas operações QE). Então, muitos comerciantes são curtos GBPUSD e o viés prevalecente do mercado está baixo com base nos fundamentos. Mas também podemos analisar o viés de mercado de uma perspectiva mais técnica. Os principais níveis de resistência ao suporte também são níveis psicológicos, mesmo quando não estão em uma figura redonda. A área onde o maior volume negociado (visto no gráfico como uma área de consodlação seguida de um movimento claro para cima ou para baixo) terá um impacto psicológico em outros comerciantes. Para GBPUSD estes são atualmente 1.5220 e 1.5260. Não só um monte de pedidos de stop loss serão construídos acima desses níveis, mas uma vez que obtenhamos uma quebra clara acima, os comerciantes que são curtos consideram tirar lucros ou fechar sua posição porque todo o processo pode levar a uma aceleração no impulso ascendente e, finalmente, um Aperto curto. Como comerciantes de fluxo de pedidos, devemos observar cuidadosamente esses níveis e perceber o preço de uma perspectiva diferente. Pense sobre a psicologia associada a isso. Pense o que outros comerciantes poderiam provavelmente fazer. Os profissionais podem ter melhores insights do que nós temos como comerciantes de varejo, mas eles também usam paradas, se não técnicas, então mentais. Há um ponto em que heshe foi provado errado. Mais tempo eu gasto comerciantes de tutoria, mais eu percebo que um ingrediente chave na negociação bem-sucedida é a capacidade de ler o fluxo de pedidos. Talvez você tenha lido artigos anteriores sobre esse assunto, mas o fato é que, assim como os mercados estão em constante mudança, as estratégias para usar o fluxo de pedidos também mudam. No The Marlin Letter Inc, nosso cliente típico é um comerciante em tempo integral que é capaz de acompanhar em nossa sala de negócios da Hotcomm durante a maior parte de 7 horas por dia. Através da sala de negociação, eles escutam o fluxo de informações do piso de negociação, como níveis de suporte e resistência, e depois usam o fluxo de pedidos para determinar o que fazer. Também usamos o fluxo de pedidos para determinar objetivos de lucro absolutos e disparadores de parada-perda. We8217ll ainda usa o fluxo de pedidos para identificar as oportunidades de negociação entre suporte e resistência 8211 quando a multidão 8220systems8221 e 8220indicator8221 está à margem. We8217ll dar uma olhada em como ler o fluxo de pedidos um pouco mais tarde, mas primeiro let8217s rever o que é e onde encontrá-lo. Ao negociar futuros no computador, um sistema típico de entrada de pedidos (8220front-end8221) fornecerá uma exibição vertical dos melhores preços de 5 ofertas (pedidos de compra) no canto inferior esquerdo e as 5 melhores ofertas (ordens para vender) na parte superior certo. O volume em cada preço de oferta é exibido diretamente para o preço de oferta8217s, deixando o volume a cada preço de oferta exibido diretamente no preço da oferta8217s direito. O preço que está negociando atualmente (8220last8221) é indicado, mostrando a quantidade de contratos negociados entre parênteses. Isso é o que comumente se chama 8220 o book8221 ou livro de pedidos. O movimento desses preços à medida que o mercado flui e refluxa é o que chamamos de fluxo de pedidos. Abaixo está uma visão de um livro de pedidos típico, neste caso, o Ninja Trader forneceu cortesia da Mirus Futures. Tenha em atenção que este livro de encomendas é para a negociação do contrato CBOT de mini-sizeltsupgtSMltsupgt Dow8217s e que o comerciante predefiniu 10 como a sua quantidade de ordem (geralmente denominado volume do número de contratos que o comerciante quer negociar com cada clique do mouse ). Observe também que todas as ordens colocadas na fila serão 8220Day8221 ordens, o que significa que se elas não forem preenchidas ou canceladas pelo comerciante, elas serão automaticamente canceladas pelo front-end no final da sessão. Outras características da nota são o 8220C8221 localizado perto do canto inferior direito do livro de pedidos, um simples clique do mouse naquele 8220C8221 permite que o comerciante cancele todos os seus pedidos já na fila (8220 pedidos de restrição8221). Um dos principais benefícios do livro de pedidos é que ele permite uma negociação com um clique, este comerciante pode clicar na coluna 8220BUY8221 ao lado de 11034 e comprar instantaneamente dez contratos de Dow de tamanho mini de setembro. Ou, ele pode clicar na coluna 8220SELL8221 ao lado de 11033 e vender instantaneamente os 10 contratos restantes que estão sendo oferecidos. Outra ação que o comerciante pode levar, por exemplo, é mover o mouse até 11045 e, clicando no mouse na coluna 8220SELL8221, coloque uma oferta para vender 10 contratos em 11045. A versatilidade do livro de pedidos se estende além desses pontos, Mas espero que estes forneçam ao leitor as idéias necessárias para o escopo deste artigo. Let8217s se movem em 8230. Dow de tamanho reduzido Sept 11068 243 11067 86 11066 37 11065 62 43 11063 39 11062 97 11061 93 11060 58 11059 No exemplo acima, vemos que o mercado atual no Dow de tamanho mini de setembro é 11063 oferecido e 11064 oferecidos. Nós também vemos que 11064 está negociando, que 17 contratos negociaram e que os vendedores querem vender mais 39 contratos. Se quisermos continuar imediatamente nesse mercado, clicaremos com o mouse na coluna do preço da oferta 11064 e compraremos instantaneamente o número pré-definido de contratos que programamos para o nosso front-end. Se quiséssemos vender esse mercado imediatamente, clicaríamos com o mouse no preço do lance 11063 e, instantaneamente, seríamos curtos no Dow do tamanho reduzido. Agora, let8217s falam sobre como usar o livro de pedidos para negociação bem-sucedida. Antes de mais, perceba que uma parte do que você vê nas colunas de volume não é 8220really8221. Por exemplo, a grande oferta em 11068 pode não ter intenção de realmente vender esses contratos. Em vez disso, esse comerciante pode querer comprar e espera que ao colocar essa ordem no livro (o 8220que8221), ele atrairá outros comerciantes para vender na frente dele. A sua venda poderia empurrar o mercado mais baixo para que ele pudesse comprá-lo. Então, como podemos saber se é real Watch para ver como a oferta responde à medida que os preços se aproximam dela. Se permanecer em 11068, e o tamanho não diminui acentuadamente, ele provavelmente é 8220real8221 e pode ser útil para nós. Let8217s assumem que o Dow, de tamanho reduzido, negocia até 11066 na oferta 11067 e a oferta de 243 8211 lote em 11068 ainda está disponível. Algumas maneiras que usamos essa informação é levar alguns lucros em qualquer tempo que possamos, e também colocar algumas ordens para vender no 11071-11073. A razão pela qual estamos levando alguns (mas nota, nem todos) dos nossos lucros nos longos estabelecidos é porque esse tamanho de um comerciante pode estar certo e 11068 pode ser um top de curto prazo. Colocamos algumas vendas acima dele, embora, no caso de ele estar errado. Let8217s caminham com um pouco do processo de pensamento por trás das vendas acima da grande oferta. O que, sem dúvida, aconteceu, é que outros comerciantes colocaram ordens de venda na frente da oferta em 11068. Eles acreditam que o tamanho é a resistência e que eles serão capazes de comprar seus contratos de volta a um preço mais baixo (lucrando em uma posição curta ). No entanto, se os compradores compram todos os 243 da oferta em 11068 8211 ou se o vendedor em 11068 decidir heshe está errado8230 ou se o vendedor em 11068 decidir como 11068 está negociando que heshe doesn8217t quer vender todos os 243 8211, o mercado aparecerá através de 11068 por Alguns carrapatos. Isso fará esse pop porque todas as pessoas que esperavam que o 11068 sejam o top competirão para sair de seus perdedores (chocantes) 8211, mas por causa da liquidez e da profundidade do Dow de tamanho mini, o mercado só moverá 38230482305 tiques 8211 para a direita em Nossas vendas. Nenhuma discussão sobre a interpretação de tamanho no livro de pedidos seria completa sem dar ao leitor alguma idéia sobre o tamanho do 8220typical8221. No Dow mini-tamanho, qualquer tamanho acima de 180 ou qualquer preço onde 8220size8221 é 8220stacked8221 é digno de nota. Na outra extremidade do espectro, qualquer volume abaixo de 30 a um preço determinado deve ser considerado leve. Nos títulos, (US 30-year Treasury Bond futuros) volume em torno de 3000 é volume pesado abaixo de 1000 é leve. Mini Dow Sept 11078 22 11077 27 11076 97 11075 68 62 11073 38 11072 104 11071 262 11070 132 11069 108,04 2100 108,03 1870 108,02 3570 108,01 3800 108,00 1762 1550 107,31 (250) 1328 107,30 2669 107,29 1211 107,28 800 107,27 US T-Bond Livro de pedidos fornecido com cortesia da Mirus Futures. Observe os volumes maiores (8220heavier8221) em comparação com aqueles vistos no livro de pedidos Dow mini-sized. No exemplo Dow mini-sized acima, a área de 11069 a 11071 deve ser considerada como suporte ao mercado no curto prazo. O comércio acima de 11076 deve ser capaz de se reunir (observe o volume da luz). No exemplo de ligação acima, 108.01108.02 proporcionará alguma resistência. 107.27 tem volume de luz. Agora, o leitor deve entender que o livro de pedidos está constantemente mudando8230. Não é estático. Mas, novamente, esses exemplos fornecem algumas idéias neste momento: comerciantes de Dow curtos devem respeitar o tamanho em 1106911071 e tirar alguns lucros8230.short Dow Os comerciantes não devem permanecer curtos se os preços se movem acima de 110768230 ... os comerciantes de obrigações longas terão dificuldade em vender seus contratos acima de 108.008230. Os comerciantes de títulos longos terão muito cuidado se os preços se moverem abaixo de 107.288230. O próximo ponto a discutir é como usar o livro de pedidos em constante mudança para obter informações. Este espaço não prevê o múltiplo de capturas de tela que exigiria para o leitor através do refluxo e o fluxo do preço do livro de pedidos modificava o 8211, mas podemos falar um pouco sobre isso. Basicamente, no Dow de tamanho pequeno, enfocamos-nos a observar o número de preços que o mercado subiu para cima em relação ao número de preços que ele subiu para baixo. No exemplo acima, 11074 é last8230.suponha o mercado, em seguida, negocia 75 76 77 8211 que rápido. Então, senta e negocia 7782308230 ... então comércios 76 77 78 798230.trades 79s8230. 78 79 808230. O mercado THIS quer trocar mais alto. Os surtos são muito maiores do que os surtos down8230, o mercado faz uma pausa à medida que negocia as ofertas8230. Isso é uma informação de alta. Queremos seguir esse mercado com algumas ofertas na tentativa de ficar comprido. Se já estamos longos, podemos ficar longos. Se somos curtos, estamos no lado errado desse mercado. Agora, adicione um pouco de volume para a equação 8211 e os surtos. Suponha que haja um lote de 220 para vender no 110858230. O Dow de tamanho reduzido é 81823082 (a oferta ainda está disponível) 8230.83 (o comércio está diminuindo a oferta ainda existe) 848230.85 e de repente troca 84 83. A oferta de tamanho é em 84 Agora8230, mas apenas para 200. Nós deduzimos que o vendedor obteve um preenchimento parcial, mas PRECISA de vender (ele está abaixando sua oferta, na verdade, perseguindo o mercado). O Dow, de tamanho reduzido, negocia 82 81 80 e a oferta ainda está se movendo para baixo8230. É real e, se for demorado, precisamos sair. Assistindo a uma ordem de tamanho subir (ou descer), o livro é muito útil para nós saber quando temos que sair de uma troca perdedora. Mas antes de entrar nessa discussão, lembre-se: o nosso estilo de negociação é ter preços pré-determinados em nossa mente antes que o mercado chegue a eles preços que esperamos ser suporte e resistência. Então, nós podemos já estar em um comércio quando o mercado descobre uma oferta ou oferta considerável. Por exemplo, suponha que nossa análise e interpretação da informação obtida no balcão nos informa que 11050 é um lugar para comprar o Dow tamanho reduzido. Nós descemos na fila e colocamos essas ordens de compra. Agora observamos o livro de pedidos 8211 o fluxo 8211 à medida que o comércio se move mais baixo. Suponhamos que já tenhamos uma oferta que se deslocasse no livro, conforme descrito acima, talvez possamos colocar uma pequena posição curta e usaremos parte do nosso pedido de compra em 11050 para cobrir esses shorts e o resto das compras para estabelecer a posição longa. O comércio atinge 11150 e porque estávamos no que cedo, estamos cheios. (Os produtos CBOT, com exceção da nota de 5 anos, são preenchidos pela primeira vez) O mercado começa a aumentar o valor8230.51 52 53 54 e descobre uma grande ordem de venda em 548230, as negociações de mini-Dow 53 52 51 50 8230.we Ainda são longas, mas observamos que a oferta de tamanho agora se deslocou para 11050. O comércio muda para 11046 e negocia 47 48 49 50 49 48 47 46 45 46 47 48 49 8230. O mercado CAN8217T volta acima do 11050 8211 e o A oferta ainda está disponível. Devemos sair do tempo. Estas são apenas algumas maneiras pelas quais usamos o fluxo de pedidos para o comércio com sucesso. Mas eu encorajo-o a vê-lo de primeira mão visitando-nos no chão do CBOT e nos observando ao vivo ao vivo, ou através da nossa sala de bate-papo ao vivo, transmitida pelo piso CBOT. Observe-nos usar os conceitos discutidos neste artigo. Isso tornará você um comerciante melhor e no The Marlin Letter Inc, que é uma prioridade nossa. Jack Broz é membro da Chicago Board of Trade. Juntamente com seu parceiro Saul Shaoul (membro da CBOT desde 1984), eles dirigem The Marlin Letter Inc, (themarlinletter), uma empresa de consultoria e educação comercial focada nos mercados do Treasury e Dow da CBOT8217s. Ensaios gratuitos para o serviço de assessoria estão disponíveis através do site menciona este artigo e recebe um desconto de desconto de qualquer programa educacional ou de mentoring (mltradingeducation), incluindo a Experiência MarlinCBOT descrita no catálogo. Para mais informações, envie um e-mail para marlinofficethemarlinletter Apenas um FYI rápido, o caderno de pedidos MBT é BS completo. Mesmo que todo o livro fosse consumado em uma direção, os preços interbancários não se moveriam. Você pode recolher algo disso, mas é improvável que seja de muito benefício a longo prazo. Darkstar, assisti o fluxo de pedidos durante 15 anos para ligar e desligar. Você não tem 100 razão. De modo nenhum. Você tem 200 direitos. Não só o que você diz é verdadeiro, mas os jogos óbvios que eles jogam no poço, porque eles sabem que o público varejista agora está assistindo é ridículo. Concordo. Mesmo se você viu os primeiros cinco mms no lance para 100 e o mesmo ou diferentes mms na oferta para 2, isso não significa nada. Parece que existe uma enorme demanda para o estoque ou o futuro e ninguém está vendendo direito. É o que eles querem que você pense. Então eu assisti onde você vê grande volume entrar na oferta e agora é líder em todos os mms listados, então tem que haver grandes compras agora. Você não pode ter 10 fabricantes de mercado jogando jogos você pode sim, não, e talvez. Eu lhe darei um quinhão que foi ensinado há muito tempo. Você segue um único criador de mercado e ignora o resto. Tente descobrir o que o estoque faz enquanto ele vai para cima e para baixo na oferta e oferta. O futuro ou o estoque se movem com o criador de mercado ou é o que você está fingindo? Você gosta disso. Aqui estão as más notícias. Você deve perder no final de qualquer maneira, porque se ele está fingindo você sair, o caminho oposto também não funcionará por muito tempo. E se ele realmente quer as ações ou os contratos. Eles poderiam ser recebidos com um telefonema 30 segundos antes de você vê-lo na tela, então, quando John em Morgan peça a seu amigo que lhe venda 500 contratos de futuros de ES em 5 alças abaixo do atual mkt, ele tem que baixar o preço lá de alguma forma , E quando você vê o preço aparecer, estranhamente, seu pedido nunca é preenchido porque só havia o suficiente para o único cara, e foi dividido em ordens de 7-20 pelo computador, então você não pode dizer que apenas um garoto comprou. ( Eu não posso te dizer mais do que isso.) Bottom line é Dark Star é certo e se você quer negociar por quottape readingquot como chamado, há uma abundância de serviços quotadvisory que todos afirmam ter fabricantes de mercado ex-pit como o proprietário dando você Seus conselhos. Por que eles venderiam o conselho sobre mesmo uma área o dia que será fraca. Se eles estão muito ocupados atualizando seu site. adivinha. Quanto de negociação eles podem estar fazendo. Então, você diz ... não. Mas sim, esse cara sabe o que ele está falando, ele realmente escreveu um livro sobre isso. LOL Eu não estou me divertindo com ninguém, Deus sabe que eu procurei esse curso de leitura de fita, boletim de estrutura de mercado, pivôs de comerciantes secretos , E todos os nomes que eles dão para poder acompanhar ou até mesmo indignar os criadores de mercado. Salve seu dinheiro. Talvez 15 anos atrás, quando eles não tinham esses HFTs e tantas empresas capazes de mexer suas informações, você poderia comprar na oferta e vender entre o spread repetidamente. Mas mesmo assim, você nunca poderia saber por mais de alguns minutos no seu melhor dia, de que maneira o mercado está indo. Dito isto, se você nunca olhou para gráficos e apenas passou dia após dia observando fluxo de pedidos, você poderia ganhar dinheiro. Sim, não e talvez. Certifique-se de ter um seguro de saúde. Isso fará você ficar doente. Na verdade, os dias de TODOS os comerciantes, seja no poço ou no comércio eletrônico 8-4: 30 é uma tendência moribunda. A pressão arterial elevada, doenças cardíacas e perda de qualidade de vida não valem a pena. Você pode ver o fluxo de pedidos nas tabelas ver onde o preço deixou o nível com poucos negócios ocorrendo, onde os bancos e as empresas entraram para comprar ou vender o mercado. Eles geralmente vendem direito em boas velas verdes e compram em boas velas vermelhas criando pinos ou às vezes esperam o fechamento da barra para fingir que os clientes públicos ou de varejo continuam e vendem para a próxima vela que aprisiona os clientes de varejo em uma perda Comércio e quando os clientes de varejo se vendem do comércio perdedor, ele move o mercado muito mais e, em seguida, geralmente. Ei cara, eu gosto do que escreveu, você pode me dar, eu só tenho algumas perguntas sobre o fluxo de pedidos. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 1 comerciante que visualiza agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Resumos: as análises técnicas e fundamentais geralmente refletem o movimento de preços no fluxo de pedidos. Para que o preço do mercado se mova, para um determinado instrumento de negociação, em um determinado momento, os participantes (compradores e vendedores) devem executar pedidos suficientes para consumir a liquidez na melhor oferta de oferta ou oferta. O comportamento dos participantes do mercado pode ser determinado pelo fluxo de pedidos (pedidos de mercado, limite e ordens de parada) gerados pelos outros comerciantes. Na primeira parte deste artigo, vou apresentar alguns aspectos gerais do fluxo de pedidos e como ele pode ser usado na negociação com a ajuda das ferramentas existentes da Dukascopy. Na segunda parte, farei algumas propostas de ferramentas de livro de fluxo de pedidos para o Dukascopy Bank. Parte 1 - Aspectos gerais da análise de fluxo de pedidos. Definição 1: uma ordem aberta é uma ordem para um corretor para comprar ou vender uma moeda a um determinado preço sempre que esse preço se torne disponível. Teoricamente, tal ordem permanece indefinidamente até que a moeda seja comprada ou vendida ao preço especificado ou o investidor cancele a ordem. (Código financeiro da fonte) Definição 2: Um livro de pedidos é a lista de pedidos (manual e eletronicamente) que um local de negociação usa para registrar os interesses dos compradores e vendedores em um instrumento financeiro particular. (Fonte Wikipedia) O fluxo de pedidos é a compra e venda contínua como acontece. Cada comércio possui um comprador e um vendedor. A análise do fluxo de pedidos é tipicamente referida como análise de ldquomicrostructurerdquo, e começa a partir da reunião entre demanda e fornecimento. Isso ajuda os comerciantes a detectar a potencial inversão, continuação, indecisão do sentimento dos participantes do mercado em relação à ação de preços na batalha constante entre compradores e vendedores. Existem dois tipos de ordens comerciais. - Ordens de mercado ndash abrir posições diretamente na oferta ou pedir availeble no momento. - As ordens de limite de parada dão novas posições à espera de serem acionadas a um preço diferente, ou obter lucros e parar as perdas para as posições abertas. Essas ordens também podem ser canceladas pelo participante no mercado. As ordens de limite fornecem liquidez ao mercado enquanto as ordens de mercado consomem liquidez. Uma ordem de limite não pode fazer com que o preço se mova até que seja executado no preço fixo, enquanto um pedido de mercado absorve a liquidez e pressiona o preço para cima ou para baixo. Existem dois níveis de informação de mercado. - Nível 1 ndash os preços de oferta e oferta no momento atual, - Level 2 ndash também conhecido como o Fluxo de Ordem, Fluxo de Transações, Profundidade do Mercado ou Profundidade de Mercado (DOM) que fornece dados e informações de mercado adicionais: - Oferta mais alta Preço que os compradores estão dispostos a pagar, - O preço mais baixo que os vendedores estão dispostos a aceitar - Tamanho das encomendas longas (variação disponível para cada preço), - Tamanho das ordens curtas (quantidade disponível para cada preço). O livro de fluxo de pedidos deve usar feixes avançados de volume para ser mais eficiente. Podemos ver claramente na próxima foto de um Catálogo de encomendas para um estoque da IBM, onde os comerciantes colocaram um grande número de ordens do limite de venda sob o preço de mercado atual (possíveis perdas de parada para as posições abertas longas ou novas entradas sob um forte suporte) , E também as ordens de limite de compra acima do preço de mercado (possíveis perdas de parada para as posições abreviadas curtas ou novas entradas acima da resistência). Podemos ver onde há uma maior demanda e oferta. Mas o meu exemplo tem apenas uma parte do livro de pedidos, pois deveríamos poder ver também as Ordens de Parada de Venda (acima do preço de mercado, possíveis Benefícios de Poupança para Longas Abertas) e Comprar Paradas (sob o preço de mercado, possível Take Lucros para as posições abreviadas curtas). Os Mercados que estamos negociando são muito complexos, porque os participantes do mercado seguem diferentes cronogramas e têm diferentes motivações (medo, ganância, interpretação das notícias, choque da demanda de hedge e ofertas, onersquos tirar lucros pode ser outra perda de parada onersquos) . Para cada tipo de comerciante existe um tipo diferente de um livro de fluxo de pedidos. - Os comerciantes de longo prazo (investidores) que observam os cronogramas mensais e semanais costumam usar o C. O.T. (Compromisso de comerciantes). Com base em C. O.T. Relatórios divulgados pela CTFC todas as sexta-feira às 19:30 GMT para os dados da última terça-feira. O banco Dukascopy oferece estatísticas para Eur, Gbp, Jpy, Aud, Chf, Nzd com o USD como moeda base. Você pode encontrar o C. O.T. Gráficos no seguinte link. - Comerciantes de médio prazo (especuladores e comerciantes de swing) observam os intervalos de tempo Diário e 4 Horas. E use o Índice de Sentido de Liquidez, que é projetado para mostrar uma relação longa e curta para as moedas mais populares (Usd, Eur, Gbp, Jpy, Chf, Aud) e pares de moedas (EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, UsdChf, EurJpy e GbpJpy). O gráfico Sentiment é atualizado a cada 30 minutos. O Dukascopy Bank também fornece o Índice de Sentimento Histórico (atualizado a cada 30 minutos, 6 horas, 1 dia e 5 dias). Encontre o SWFX Sentiment Index no seguinte link. - Comerciantes de curto prazo (Traders Intraday) observam os horários de 1our, 30 minutos e 15 minutos, e usam a solução Market Depth da J-forex Dukascopy Platform. Este recurso é mais adequado para scalpers que usam 5 minutos, 1 minuto e gráficos de ticks. Para fazer negócios com uma alta taxa de ganhos, temos que determinar corretamente o fluxo de pedidos. O Momentum geralmente é conduzido por grandes pedidos. Por exemplo, durante o lançamento de dados econômicos, o momento pode encontrar ordens ou ordens contrárias na mesma direção da ação de preço que pode atuar como gatilho para um movimento de amplitude maior. Os grandes participantes do mercado escondem o tamanho e as intenções de suas encomendas e, muitas vezes, entram no mercado na oferta ou pedem o preço. O volume negociado mostra esses movimentos e também as perdas de parada e os lucros dessas posições são mostrados no livro de pedidos. Atenção Uma parte das ordens de fim de limite pode não ter intenção de realmente vender a compra desses contratos. Em vez disso, esse participante do mercado ou grupo de participantes do mercado pode querer comprar mais tarde e espera que ao colocar esse pedido no livro de ordens, ele convencerá outros comerciantes a venderem em frente à sua oferta. A venda deles poderia diminuir o preço do mercado. Se o tamanho das ordens não mudar quando o preço se aproxima da execução de itrsquos, provavelmente é um verdadeiro. O livro de fluxo de pedidos está mudando quase constantemente é muito dinâmico. Parte 2 ndash A Proposta do Livro de Fluxo de Ordem para o Banco Dukascopy. - A Posição Aberta O ndash da ferramenta pode revelar os pontos de entrada para posições de alta e baixa que estão sob a pressão da perda de parada ou do lucro obtido (correlacionado com as Ordens Abertas). Posições abertas devem ser divididas em porcentagem por cada preço. Que deve somar um total de 100 (valor de USD) no momento certo. A ferramenta poderia ser atualizada a cada 30 minutos, 1 hora e 1 dia. - A Ferramenta de Ordens Abertas ndash pode mostrar concentrações de disparadores de pedidos que podem resultar em suportes, resistências ou rupturas. A ferramenta deve conter duas partes: a) Aggregate Open Orders. Como percentagem de valor em USD, do mercado total e compradores versus vendedores para cada instrumento, b) Para cada instrumento, mostre um gráfico diferente com ordens agrupadas acima e abaixo do preço atual com o percentual proporcional em cada ponto de preço. (Total 100 - valor USD), - O Livro de Fluxo de Ordem Histórico pode mostrar que as ordens abertas mudam ao longo do tempo no gráfico de ação de preço. Esta ferramenta deve ser lugares no gráfico de movimento de preços do par de moedas para mostrar como as ordens evoluíram através de determinadas mudanças de preços. Deve haver três gráficos para obter uma visão mais clara dos dados: a) - Ordens longas históricas, b) - Ordens curtas históricas, c) - Ordens básicas históricas (Longo - Curto). - Ferramenta de evolução de Posições Abertas Históricas (como percentagem de proporção), Compradores versus Vendedores sobre o gráfico de movimento de preços. Conclusão: Imagine que você é comerciante do piso e você vê o especialista no livro de encomendas levantar as mãos voltadas para dentro ou para fora para mostrar a evolução das ordens Longas ou Curtas para o instrumento de negociação com a maior atração. Você vê o cara de um grande banco colocando uma grande ordem de parada de venda acima do preço atual. Pergunto-me o que você vai fazer Infelizmente, os dados do volume de mercado Forex não são centralizados e não podemos receber um livro de pedidos geral, pois cada corretor pode fornecer o feed de dados apenas a partir de clientes do itrsquos. Mas o Dukascopy Bank oferece um serviço muito útil chamado Market News diretamente na plataforma J-forex que pode nos ajudar a ver algumas das ordens de entrada, SL e TP de outros grandes participantes no mercado. EX: - Na segunda-feira de manhã, ndash 01.10, um banco grande (M. S.) foi impedido de uma posição longa de GbpUsd (entrada 1.6230, SL ndash 1.6130), mas permaneceu otimista a partir de 1.603 (fonte Dukascopy Market Talk ndash Dow Jones Newswires). Para o seu sucesso,