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Como usar o calendário de fábrica de Forex O Guia definitivo. O Calendário de Fábrica de Forex é de longe o calendário mais fácil de usar e preciso para acompanhar os eventos de notícias relacionados ao Forex No final deste tutorial, você vai saber como usar o calendário Bem como a forma de lê-lo de uma forma que é benéfica para o seu trading. But antes de entrar nos detalhes, eu quero dissipar um equívoco comum. Muitos comerciantes técnicos cometem o erro de pensar que, porque eles tomam uma abordagem técnica para O mercado, eles don t tem que prestar atenção aos eventos news. While não é necessário estudar a notícia, é vantajoso saber quando a notícia é esperada Isto é especialmente verdadeiro para notícias pesadas que podem afetar negativamente o mercado Não só Pode este tipo de notícia afetam uma posição aberta, pode causar o deslizamento e as aberturas que podem wreak o havoc para ordens pendentes. Assim sem mais ado, aqui é como você pode usar um calendário da notícia de Forex co

Estou trabalhando com uma grande quantidade de séries temporais. Essas séries temporais são basicamente medidas de rede que chegam a cada 10 minutos, e algumas delas são periódicas (ou seja, a largura de banda), enquanto algumas outras arent (ou seja, a quantidade de tráfego de roteamento). Gostaria de um algoritmo simples para fazer uma detecção atípica em linha. Basicamente, eu quero manter na memória (ou no disco) todos os dados históricos para cada série temporal, e eu quero detectar qualquer outlier em um cenário ao vivo (cada vez que uma nova amostra é capturada). Qual é a melhor maneira de alcançar esses resultados Estou atualmente usando uma média móvel para remover um pouco de ruído, mas então o que é seguinte. Simples coisas como o desvio padrão, louco. Contra todo o conjunto de dados não funciona bem (eu não posso assumir que as séries temporais estão estacionárias), e eu gostaria de algo mais preciso, idealmente uma caixa preta como: double outlierdetection (double vector,

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